Proces o przyrostach niezależnych

Ten artykuł od 2022-04 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Sprawdź w źródłach: Encyklopedia PWN • Google Books • Google Scholar • Federacja Bibliotek Cyfrowych • BazHum • BazTech • RCIN • Internet Archive (texts / inlibrary)
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Proces o przyrostach niezależnych – taki proces stochastyczny, w którym przyrosty (zmiany wartości) w dowolnych rozłącznych przedziałach czasowych ${\displaystyle <0,t_{1}>,<t_{1},t_{2}>,...,<t_{n-1},t_{n}>}$ są zmiennymi losowymi niezależnymi^[1].

Proces o przyrostach niezależnych jest jednocześnie, gdy${\displaystyle P([x(0)]=0)=1,}$ procesem Markowa^{[potrzebny przypis]}.