Уроженец Сетубала, Бруну Лажи играл за португальские клубы «Прайенсе» и «Кинтаженсе», выступая на позиции правого вингера[1]. В 1997 году начал тренерскую карьеру в молодёжных командах клуба «Витория Сетубал»[3]. С 2004 по 2012 год тренировал молодёжные команды «Бенфики». С 2015 по 2018 год был ассистентом Карлуша Карвальяла сначала в «Шеффилд Уэнсдей», а затем в «Суонси Сити»[4].
В июле 2018 года Бруну Лажи вернулся в «Бенфику» в качестве главного тренера резервной команды, заменив на этой должности Элдера[1]. 3 января 2019 года Бруну Лажи был назначен исполняющим обязанности главного тренера главной команды «Бенфики», сменив уволенного Руя Виторию[5][6]. 14 января он был назначен главным тренером «Бенфики» на постоянной основе[7]. 10 февраля 2019 года «Бенфика» под его руководством одержала крупнейшую победу в чемпионате с 1964 года, разгромив «Насьонал» со счётом 10:0[8][9]. По итогам сезона 2018/19 Бруну Лажи выиграл с «Бенфикой» чемпионский титул. С 16-го по 34-й тур Примейры (после своего назначения главным тренером) Бруну Лажи выиграл 18 матчей, 1 матч сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения; процент побед в лиге составил 94 %, что превзошло рекорд, установленный Джимми Хейганом. Также Бруну Лажи повторил рекорд, установленный Свеном-Ёраном Эрикссоном в сезоне 1990/91, обыграв «Порту», «Спортинг», «Брагу» на выезде в течение одного сезона. Также под его руководством «Бенфика» повторила свой же рекорд сезона 1963/64 по количеству забитых мячей (103 гола)[10].
4 августа 2019 года Бруну Лажи выиграл Суперкубок Португалии, в котором «Бенфика» разгромила «Спортинг» со счётом 5:0[11].
2 октября 2022 года был уволен с занимаемой должности в связи с неудовлетворительными результатами: команда одержала всего одну победу в 8-ми матчах текущего сезона 2022/2023.
