В 2000 году Дэвис поступил в Сент-Луисский университет и во время обучения выступал за футбольную команду учебного заведения.
На супердрафте MLS 2002 года Брэд был выбран клубом «МетроСтарз»[2]. В первом сезоне он забил 4 гола в 24 встречах и был в финале номинации Новичок года в MLS.
17 января 2003 года Дэвис был обменян в «Даллас» на драфт-пик[3]. В своём втором сезоне Брэд переведён тренером в центр в роль атакующего полузащитника, но эксперимент не удался и вскоре Дэвис вернулся на привычную фланговую позицию.
7 января 2016 года Дэвис был обменян в «Спортинг Канзас-Сити» на пики супердрафтов MLS 2017 и 2018[5]. 23 октября 2016 года Дэвис объявил о завершении карьеры по окончании сезона[6].
14 февраля 2017 года Дэвис заключил с «Хьюстон Динамо» символический однодневный контракт, чтобы официально завершить карьеру в качестве игрока клуба[7].
