Robert Bünsow lät 1919 uppföra Bünsowska villan i Diplomatstaden, Stockholm, sedan 2007 Sveriges genom tidernas dyraste privatvilla.[7] Han ägde även ett sommarhus i Ragnhildsvik vid Mälaren, mittemot Skoklosters slott.[6]
Robert Bünsow var även en frikostig donator och understödde vetenskapliga och kulturella ändamål, särskilt inom den zoologiska forskningen.