Метрика Васерштейна

У математиці, відстань Васерштейна^[en] або метрика Канторовича-Рубінштейна^[en] — це функція відстані, визначена між розподілами ймовірностей у заданому метричному просторі ${\displaystyle M}$. Названа на честь Леоніда Васерштейна^[en].^[1]

Нехай ${\displaystyle (M,d)}$ — метричний простір, де кожна міра є мірою Радона. Для ${\displaystyle p\in [1,+\infty ]}$, ${\displaystyle p}$ — відстань Васерштейна між двома ймовірнісними мірами ${\displaystyle \mu }$ та ${\displaystyle \nu }$ на ${\displaystyle M}$ зі скінченними ${\displaystyle p}$-ми моментами визначається як

${\displaystyle W_{p}(\mu .\nu )=\left(\inf \limits _{\gamma \in \Gamma (\mu ,\nu )}\mathbb {E} _{(x,y)\sim \gamma }d(x,y)^{p}\right)^{\frac {1}{p}},}$

де ${\displaystyle \Gamma (\mu ,\nu )}$ — множина всіх каплінгів ${\displaystyle \mu }$ та ${\displaystyle \nu .}$ Каплінг ${\displaystyle \gamma }$ — це спільний розподіл ймовірностей на ${\displaystyle M\times M}$ такий, що

${\displaystyle {\begin{aligned}\int _{M}\gamma (x,y){\rm {d}}y&=\mu (x),\\\int _{M}\gamma (x,y){\rm {d}}x&=\nu (y).\end{aligned}}}$

Нехай ${\displaystyle \mu _{1}=\delta _{a_{1}}}$ та ${\displaystyle \mu _{2}=\delta _{a_{2}}}$ — два виродженні розподіли, зосереджені в точках ${\displaystyle a_{1}}$ та ${\displaystyle a_{2}}$ в ${\displaystyle \mathbb {R} .}$ Існує тільки один можливий каплінг цих двох мір — ${\displaystyle \delta _{(a_{1},a_{2})},~(a_{1},a_{2})\in \mathbb {R} ^{2}.}$ Тоді, використовуючи модуль різниці як метрику на ${\displaystyle \mathbb {R} ,}$ для довільного ${\displaystyle p\geq 1,}$ ${\displaystyle p}$-відстань Васерштейна між мірами ${\displaystyle \mu _{1}}$ та ${\displaystyle \mu _{2}}$ визначається як

${\displaystyle W_{p}(\mu _{1},\mu _{2})=|a_{1}-a_{2}|.}$

Нехай ${\displaystyle \mu _{1},\mu _{2}}$ — ймовірнісні міри на ${\displaystyle \mathbb {R} .}$ Позначимо їхні функції розподілу ймовірностей як ${\displaystyle F_{1}(x)}$ та ${\displaystyle F_{2}(x)}$ відповідно. Тоді ${\displaystyle p}$-відстань Васерштейна між мірами ${\displaystyle \mu _{1}}$ та ${\displaystyle \mu _{2}}$ визначається як

${\displaystyle W_{p}(\mu _{1},\mu _{2})=\left(\int _{0}^{1}|F_{1}^{-1}(q)-F_{2}^{-1}(q)|^{p}{\rm {d}}q\right)^{\frac {1}{p}}.}$

У випадку ${\displaystyle p=1}$, використовуючи формулу заміни змінних, отримуємо

${\displaystyle W_{1}(\mu _{1},\mu _{2})=\int _{\mathbb {R} }|F_{1}(x)-F_{2}(x)|{\rm {d}}x.}$

Нехай ${\displaystyle \mu _{1}=N(m_{1},C_{1}),~\mu _{2}=N(m_{2},C_{2})}$ — дві невиродженні гаусові міри в ${\displaystyle \mathbb {R} ^{n}}$ з середніми ${\displaystyle m_{1}}$ та ${\displaystyle m_{2}}$ і матрицями коваріації ${\displaystyle C_{1}}$ та ${\displaystyle C_{2}}$ відповідно. Тоді, використовуючи звичайну евклідову метрику на ${\displaystyle \mathbb {R} ^{n}}$, ${\displaystyle 2}$-відстань Васерштейна для ${\displaystyle \mu _{1}}$ та ${\displaystyle \mu _{2}}$ визначається як

${\displaystyle W_{2}(\mu _{1},\mu _{2})^{2}=\|m_{1}-m_{2}\|_{2}^{2}+\operatorname {tr} (C_{1}+C_{2}-2(C_{2}^{\frac {1}{2}}C_{1}C_{2}^{\frac {1}{2}})^{\frac {1}{2}}).}$

• Збіжність в метриці ${\displaystyle W_{p}}$ еквівалентна звичайній слабкій збіжності плюс збіжності перших ${\displaystyle p}$-их моментів.^[2]
• Якщо ${\displaystyle \mu }$ та ${\displaystyle \nu }$ мають обмежений носій, то

${\displaystyle W_{1}(\mu ,\nu )=\sup {\bigg \{}\int _{M}f(x){\rm {d}}(\mu -\nu )(x){\bigg |}{\text{continuous}}~f\colon M\to \mathbb {R} ,~\operatorname {Lip} (f)\leq 1{\Big \}},}$ де ${\displaystyle \operatorname {Lip} (f)}$ — найменша константа Ліпшиця для ${\displaystyle f.}$^[3]

• Нехай ${\displaystyle {\boldsymbol {P}}_{p}(M)}$ — сукупність всіх ймовірнісних мір на ${\displaystyle M}$ зі скінченним ${\displaystyle p}$-м моментом. Для довільного ${\displaystyle p\geq 1,}$ метричний простір ${\displaystyle \left({\boldsymbol {P}}_{p}(M),W_{p}\right)}$ є повним та сепарабельним, якщо ${\displaystyle (M,d)}$ — повний та сепарабельний.^[4]

• Метрика Леві
• Транспортна задача
• Критерій узгодженості Колмогорова