Average directional index

ADX Indicator (technical trend indicator).
ADX Indicator.

Indeks arah rata-rata atau Average directional index (ADX) atau lengkapnya average directional movement index, dikembangkan pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder sebagai indikator kekuatan tren dalam serangkaian harga instrumen keuangan.[1] ADX telah menjadi indikator yang digunakan secara luas oleh para analis teknikal, dan disediakan sebagai standar dalam koleksi indikator yang ditawarkan oleh berbagai platform perdagangan.

Perhitungan

ADX adalah kombinasi dari dua indikator lain yang dikembangkan oleh Wilder, yaitu indikator arah positif (disingkat +DI) dan indikator arah negatif (-DI).[2]

ADX menggabungkan kedua indikator tersebut dan memperhalus hasilnya dengan smoothed moving average.

Untuk menghitung +DI dan -DI, dibutuhkan data harga yang terdiri dari harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan setiap periode (biasanya setiap hari). Pertama-tama, kita harus menghitung pergerakan arah (+DM dan -DM):

UpMove = harga tertinggi hari ini - harga tertinggi kemarin
DownMove = terendah kemarin - terendah hari ini
jika UpMove > DownMove dan UpMove > 0, maka +DM = UpMove, jika tidak +DM = 0
jika DownMove > UpMove dan DownMove > 0, maka -DM = DownMove, jika tidak -DM = 0

Setelah memilih jumlah periode (Wilder awalnya menggunakan 14 hari), +DI dan -DI adalah:

+DI = 100 kali rata-rata pergerakan yang diperhalus dari (+DM) dibagi dengan rata-rata rentang sebenarnya
-DI = 100 kali rata-rata pergerakan yang diperhalus dari (-DM) dibagi dengan rata-rata kisaran sebenarnya

Rata-rata bergerak yang diperhalus dihitung selama jumlah periode yang dipilih, dan rata-rata kisaran sebenarnya adalah rata-rata yang diperhalus dari kisaran sebenarnya. Kemudian:

ADX = 100 kali rata-rata bergerak yang diperhalus dari nilai absolut (+DI - -DI) dibagi dengan (+DI + -DI)

Variasi dari perhitungan ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai jenis rata-rata bergerak, seperti rata-rata bergerak eksponensial, rata-rata bergerak tertimbang, atau rata-rata bergerak adaptif.[3]

Referensi

  1. ^ J. Welles Wilder, Jr. (June 1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276.
  2. ^ Michael D. Sheimo (1998). Cashing in on the Dow: using Dow theory to trade and determine trends in today's markets. CRC Press. hlm. 87. ISBN 978-0-910944-06-9.
  3. ^ Do Adaptive Moving Averages Lead To Better Results? By Michael Carr

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.