Hans Föllmer

Hans Föllmer
Información personal
Nacimiento	20 de mayo de 1941 (83 años); Heilbad Heiligenstadt (Alemania)
Nacionalidad	Alemana
Educación
Educado en	Universidad de Erlangen-Núremberg
Supervisor doctoral	Konrad Jacobs y Heinz Bauer
Información profesional
Ocupación	Matemático y profesor universitario
Área	Teoría de la probabilidad
Empleador	Universidad de Bonn; Universidad Humboldt de Berlín; Escuela Politécnica Federal de Zúrich ;
Miembro de	Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina; Academia Europæa (desde 1991) ;
Distinciones	Premio Gay-Lussac Humboldt (2002); Medalla Cantor (2006); Doctorado honoris causa por la Universidad París-Dauphine (2007); Fellow of the Institute of Mathematical Statistics (2007) ;
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Hans Föllmer (20 de mayo de 1941 en Heiligenstadt, Turingia, Alemania) es un matemático alemán, actualmente profesor emérito de la Universidad Humboldt de Berlín, ^[1] ^[2] profesor visitante en la Universidad Nacional de Singapur y profesor Andrew D. White. at-Large en la Universidad de Cornell. Recibió la medalla Cantor en 2006. ^[3] En 2007 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad París-Dauphine. ^[4]

Hans Föllmer es ampliamente conocido por sus contribuciones a la teoría de la probabilidad, el análisis estocástico ^[5] y las finanzas matemáticas.

En economía matemática, hizo contribuciones tempranas al modelado matemático de interacciones sociales. ^[6]

En finanzas matemáticas, hizo contribuciones fundamentales a la teoría de las medidas de riesgo ^[7] y la cobertura de derechos contingentes.

Principales trabajos científicos

"Economías aleatorias con muchos agentes que interactúan". Revista de Economía Matemática . 1 (1): 51–62. doi : 10.1016/0304-4068(74)90035-4 . ISSN 0304-4068 .

Föllmer, H. (1981). «Calcul d'Ito sans probabilites». Séminaire de Probabilités XV 1979/80. Lecture Notes in Mathematics 850. Springer Berlin Heidelberg. pp. 143-150. ISBN 978-3-540-10689-0. ISSN 0075-8434. doi:10.1007/BFb0088364.

Föllmer, Hans (1988). «Random fields and diffusion processes». Lecture Notes in Mathematics 1362. Springer Berlin Heidelberg. pp. 101-203. ISBN 978-3-540-50549-5. ISSN 0075-8434. doi:10.1007/BFb0086180.

Föllmer, Hans; Schied, Alexander (25 de julio de 2016), Stochastic Finance, De Gruyter, ISBN 9783110463453, doi:10.1515/9783110463453 .

Föllmer, Hans; Schied, Alexander (1 de octubre de 2002). «Convex measures of risk and trading constraints». Finance and Stochastics 6 (4): 429-447. ISSN 0949-2984. doi:10.1007/s007800200072.

Föllmer, H.; Kabanov, Y.M. (1 de noviembre de 1997). «Optional decomposition and Lagrange multipliers». Finance and Stochastics 2 (1): 69-81. ISSN 0949-2984. doi:10.1007/s007800050033.

↑ Föllmer, Hans; Schied, Alexander (1 de septiembre de 2013). «Probabilistic aspects of finance». Bernoulli (Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability) 19 (4). ISSN 1350-7265. arXiv:1309.7759. doi:10.3150/12-bejsp05.
↑ «Academy of Europe: Föllmer Hans». www.ae-info.org. Consultado el 30 de julio de 2020.
↑ «Prof. Hans Föllmer (HU Berlin) erhält die Cantor-Medaille 2006». Deutsche Mathematiker-Vereinigung (en alemán). Consultado el 17 de diciembre de 2021.
↑ Hasani, Ilire. «Academy of Europe: Föllmer Hans». Academy of Europe. Consultado el 17 de diciembre de 2021.
↑ Föllmer, Hans (1988). «Random fields and diffusion processes». Lecture Notes in Mathematics 1362. Springer Berlin Heidelberg. pp. 101-203. ISBN 978-3-540-50549-5. ISSN 0075-8434. doi:10.1007/BFb0086180.
↑ Föllmer, Hans (March 1974). «Random economies with many interacting agents». Journal of Mathematical Economics 1 (1): 51-62. ISSN 0304-4068. doi:10.1016/0304-4068(74)90035-4.
↑ Föllmer, Hans; Schied, Alexander (1 de octubre de 2002). «Convex measures of risk and trading constraints». Finance and Stochastics 6 (4): 429-447. ISSN 0949-2984. doi:10.1007/s007800200072.