Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Расчет коэффициента

  •  — доходность портфеля (актива)
  •  — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
  •  — математическое ожидание
  •  — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. также

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya