Основне завдання Посольства України в Копенгагені представляти інтереси України, сприяти розвиткові політичних, економічних, культурних, наукових та інших зв'язків, а також захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб України, які перебувають на території Данії.
Посольство сприяє розвиткові добросусідських відносин між Україною і Королівством Данія на всіх рівнях, з метою забезпечення гармонійного розвитку взаємних відносин, а також співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес. Посольство виконує також консульські функції.
У 1919–1922 році діяла дипломатична місія УНР в Данії на чолі з Дмитром Левицьким. У 1922 році Почесним консулом Української Народної Республіки в Данії був В. Крістенсен. 18 лютого 2009 року на будинку, в якому функціонувала місія УНР, було урочисто відкрито меморіальну дошку.
Після проголошення незалежності Україною 24 серпня1991 року Данія визнала Україну 31 грудня 1991 року. 12 лютого 1992 року між Україною та Данією було встановлено дипломатичні відносини.[1]
З 1993 по 2004 рр. — українське дипломатичне представництво в Копенгагені забезпечувалося послами за сумісництвом.
7 квітня 2005 року перший Посол України з резиденцією в Копенгагені, вручив вірчі грамоти Королеві Маргрете ІІ.
25.08.2014 року «невідомі» вандали, вибили шибки в посольстві, за два тижні до цього написали «Крим — наш» на фасаді будівлі українського дипломатичного представництва.[6]