Son père est enseignant et sa mère s'occupe du catéchisme. Il fréquente les scouts[2].
C’est dans sa jeunesse que Jean-François Davy se découvre une passion pour le cinéma, passion qu’il assouvit en fréquentant les nombreux ciné-clubs existant à la fin des années 1950. À 15 ans, élève au lycée Henri-IV, il y créé une association de cinéastes amateurs, l'Équipe de cinéma indépendants, dont le trésorier est Patrick Balkany[2]. Il tourne un premier film, Vernay et l’affaire Vanderghen, qu’il réalise avec la patrouille de scouts à laquelle il appartient. Son bac de philo en poche, il multiplie les courts métrages et se lance dans un projet de long métrage, Une mort joyeuse, qui ne verra jamais le jour.
En 1965, il rencontre Luc Moullet, qui, à l’instar d’autres critiques des Cahiers du cinéma, a décidé de réaliser son premier film, Brigitte et Brigitte. Engagé comme assistant, Jean-François Davy découvre comment réaliser un film avec de tous petits moyens, et se lie d’amitié avec le comédien Claude Melki, qui décide de l’aider à monter son nouveau projet, L'Attentat[2].
Le scénario du film est inspiré des rêves du cinéaste et de la vague d’attentats perpétrés par l’OAS au début des années 1960. Claude Melki, parvient à réunir 30 000 francs et, en 1966, Davy réalise le film, très influencé par la nouvelle vague et le cinéma de Jean-Luc Godard.
Puis, il part effectuer son service civil à Ouagadougou, où il tourne des films d’éducation destinés aux paysans africains et projetés en ciné-brousse. Parallèlement, il travaille au scénario d’un nouveau long métrage, Traquenards, qu’il réalise en 1968, avec Anna Gael, Hans Meyer et Roland Lesaffre. Son coproducteur lui demande d'introduire des éléments d'érotisme dans l'intrigue. Tourné en 1971 mais sorti en 1974, le film conduit Jean-François Davy à une première faillite[2].
Après la comédie sentimentale La Débauche, sortie en 1971, il met en scène Le Seuil du vide, film fantastique adapté d’un roman de l’écrivain André Ruellan. Salué comme l’une des rares réussites françaises du genre, le film est sélectionné dans divers festivals, et obtient le prix d’interprétation féminine du festival de Trieste.
Durant la présidence de Georges Pompidou, la pornographie reste interdite alors que la France connaît une révolution sexuelle, consécutive à mai 68.
Il est néanmoins possible de produire des « polissonneries déshabillées ». Bananes mécaniques et Prenez la queue comme tout le monde sortent ainsi à l'été 1973, période pendant laquelle les salles affichent surtout des reprises et où les familles sont à la plage. Les deux films rassemblent ensemble un million de spectateurs. Avec ce succès, Jean-François Davy peut s'offrir une propriété dans le village de Champenard, dans l'Eure[2].
Paul Vecchiali, qui souhaitait tourner un polar parodique comprenant des scènes sexuelles non simulées, entre en contact avec Jean-François Davy, qui produit alors son film pornographique Change pas de main (1975)[2].
Exhibition
En 1975, il obtient son plus grand succès avec Exhibition, un film enquête consacré à l’actrice pornographique Claudine Beccarie.
Exhibition réalise plus de trois millions d’entrées en France avant que la loi sur le classement X des œuvres à caractère pornographique ne mette fin à sa carrière sur les écrans (en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing avait en effet mis fin à la censure des films pornographiques, avant qu'une loi l'année suivante réglemente les films sur le sujet[2]).
Il reste le seul film français à avoir été classé Art et Essai, puis classé X, déclassé Art et Essai, et enfin reclassé Art et Essai. C’est également la première œuvre diffusée par Canal + dans sa case adulte du samedi soir. Dans la foulée d’Exhibition, Jean-François Davy réalise d’autres films enquêtes consacrés à l’industrie du sexe : Prostitution, Les Pornocrates, Exhibition 2 et, enfin, Exhibition 79. Exhibition 2, qui met en vedette Sylvia Bourdon, subit une interdiction totale par la censure et ne peut être distribué que dans une version écourtée[2].
Au début des années 1980, la cassette vidéo bouleverse l'économie des films pornographiques. Avant cela, quatre distributeurs se partageaient le marché. Par la suite, n'importe qui a pu vendre des cassettes. Cela entraîne un nouveau mode de consommation, les gens pouvant désormais également posséder et collectionner les films. Profitant de ce nouveau débouché, durant ses années d’absence sur grand écran, Davy crée une société d’édition vidéo, Fil à Film, qui lui permet de développer sa passion pour le cinéma, à travers le lancement de collections de prestige telles que Les Films de ma vie, La collection Palme d’Or, et l’édition d’œuvres de cinéastes comme Charlie Chaplin, Louis Malle, François Truffaut, etc. Pour soutenir la demande, il fait construire une usine de cassettes à Champenard, qui connaît un certain succès.
En 1993, Fil à Film, avec une dette de 150 millions de francs est contrainte de céder son stock de 800 000 cassettes à des soldeurs, alors que l'usine est vendue pour un franc symbolique, Jean-François Davy gardant toutefois les droits des films concernant les procédés techniques. À la création du DVD, il crée la société Opening et peut à nouveau éditer des films classiques[2].
Il gagne alors par ailleurs sa vie depuis les années 1990 en faisant des placements immobiliers[2].
2005, retour au cinéma
Après La Femme en spirale (1984), Davy attend plus de vingt ans avant de revenir derrière une caméra.
En 2014 sort Transgression, seulement distribué sur Internet, qui y montre la vie sentimentale et sexuelle de Jean-François Davy pendant trois ans, qui a vécu pendant deux années avec la Hongroise Kitty Kat[2].
Dans les années 2010, il revient au genre pornographique, avec des films diffusés sur Canal+[2].
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