Джанлуїджі є вихованцем системи «Мілана». В 2015 році тренер команди почав запрошувати його тренуватись і грати за основу команди. Дебют в чемпіонаті Італії з футболу відбувся 25 жовтня 2015 року в матчі проти «Сассуоло»[4] в якому молодий голкіпер пропустив перший м'яч на 53 хвилині від нападника Сассуоло — Доменіко Берарді. У цьому ж матчі Доннарумма став наймолодшим воротарем в історії італійської першості[5], побивши рекорд Джанлуїджі Буффона[6]. Також він став другим в історії наймолодшим гравцем дебютантом «Мілану» після легендарного захисника Паоло Мальдіні[7]. Перший сухий матч Доннарумма відстояв вже в наступному турі проти команди «К'єво», який завершився з рахунком 1:0[8]. У наступному турі в матчі з «Лаціо» пропустив гол в ближній кут на останніх хвилинах, тоді «Мілан» виграв з рахунком 3:1[9].
«Парі Сен-Жермен»
Джанлуїджі Доннарумма 14 червня 2021 року підписав 5-річний контаркт з «Парі Сен-Жермен».
Особисте життя
Старший брат Джанлуїджі, Антоніо — теж футбольний воротар. Він є вихованцем «Мілана», і до літа 2021 року був одним з дублерів Джанлуїджі у цій команді.