Il suo confessore Virgilio Cepari (1563-1631), gesuita e compagno di studi di Luigi Gonzaga, la fece desistere dal proposito di trasferirsi nel collegio di Hall presso Innsbruck e le suggerì di fondare a Castiglione un collegio per l'educazione dei ragazzi (da affidare ai religiosi della Compagnia di Gesù) e uno per l'istruzione delle fanciulle, di cui lei stessa avrebbe assunto la direzione. Il collegio femminile venne aperto in casa Aliprandi (appartenente alla famiglia della madre di Cinzia, Elena Aliprandi) con altre sette giovani[4] il 21 giugno 1608 (festa di san Luigi) e la cerimonia si svolse nella basilica di San Sebastiano. L'istituzione venne approvata civilmente dal marchese Francesco (fratello e successore di Rodolfo) il 27 settembre successivo.[3]
La prima comunità era formata dalle tre sorelle Gonzaga e da altre sette nobildonne. Le appartenenti alla compagnia non erano religiose nel senso canonico del termine: emettevano solo il voto di castità, il giuramento di perseveranza e la promessa di obbedienza alla superiora della casa (che portava il titolo di prelata); accanto alle signore Vergini, erano previste anche delle oblate, per il servizio domestico. L'ammissione al collegio era riservata alle fanciulle di nobile famiglia[3], che portavano una dote di Lire italiane 3581 e cent. 65, ridotte a metà se residenti nel principato castiglionese.[5]
Il collegio sopravvisse alle soppressioni dell'età napoleonica perché non gestito da religiose e alle leggi eversive del 1866 perché privo di personalità giuridica; nel 1930 venne riconosciuto come ente morale secondo le norme del concordato del 1929 e il 15 gennaio 1952 le Vergini di Gesù ottennero dalla Santa Sede il riconoscimento di istituzione di diritto pontificio.[3]
Con la scomparsa nel settembre 2021 di una consorella, della congregazione è rimasta solo una suora ultranovantenne.[6] L'ultima suora della società è deceduta il 21 agosto 2022 all'età di 95 anni.[2]
Le Vergini di Gesù si dedicano all'istruzione e all'educazione cristiana delle fanciulle.
Posseggono la sola casa di Castiglione delle Stiviere, che è anche sede generalizia della compagnia; sono sempre state poco numerose (la compagnia non ha mai superato i trenta membri) e al 31 dicembre 2005 le Vergini di Gesù erano 8.[1]
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